У лектора в примере ошибка в формуле дисперсии портфеля - надо брать удвоенные ковариации, а не одинарные, и, соответственно, неправильно вычислены частные производные - надо удваивать ковариации в матрице. Эта же ошибка и в тесте, что похоже и приводит к незачету правильных ответов.